Processi stocastici e dinamica dei mercati

Processi stocastici e dinamica dei mercati

Fulvio Baldovin (1/2) e Attilio Stella (1/2)  


Finalita': il corso si propone di introdurre alla applicazione   dei metodi della meccanica statistica, in particolare la descrizione    dei processi stocastici, all'analisi delle serie temporali finanziarie   e a problemi quali il prezzaggio di opzioni e derivati. Oltre a fornire   un quadro di un campo di attivita' che vede impegnati oggi molti   fisici, sia in ambito accademico,che professionale, il corso illustrera' come concetti e metodi propri della fisica dei sistemi complessi siano   utili ad affrontare le problematiche della finanza quantitativa.


Durata: 24 ore    


Programma di massima:   


Meccanica statistica e scienze economico-finanziarie. Distribuzioni di moneta e ricchezza.  

Nozioni base di finanza.   

Moto Browniano e calcolo stocastico. Modello standard della finanza.   Prezzaggio di opzioni secondo Black-Scholes, martingale, volatilita' implicita e smile. Modelli con volatilita' stocastica.     

Analisi statistica di dati finanziari e fatti stilizzati.   

Scaling anomalo e turbolento delle serie finanziarie e loro modellizzazione a tempo discreto.    


T. Mikosch, Elementary stochastic calculus, World Scientific.  

J-P. Bouchaud, M. Potters, Theory of financial risk and derivative   pricing, Cambridge U. P.  

J-P. Forque, G. Papanicolau, K. R. Sircar, Derivatives in financial    markets with stochastic volatility, Cambridge U. P.  

J. L. McCauley, Dynamics of financial markets, Cambridge U. P.